Эконометр_Контрольная робота: 1-МНК оценки, функции Excel - Мои файлы - Каталог файлов

Эконометр_Контрольная робота: 1-МНК оценки, функции Excel

[ Скачать с сервера (754.5 Kb) ]	26.11.2009, 17:53
Задача 1. Для восьми филиалов (Т = 8) за определенный год зафиксированы и представлены в таблице1 значения показателей: Y – годового товарооборота одного филиала (млн.грн.), Х2 – торговой площади (тыс. кв.м.). Х2 – среднедневная интенсивность потока покупателей (тыс. человек в день). Составить модель функциональной зависимости товарооборота одного филиала Y от указанных параметров и провести статистические оценки и тесты полученной модели. В частности: 1. Вычислить 1-МНК оценки: - Вектора коэффициентов ; - Величины математического ожидания вектора регрессанда ; - Вектора возмущений ; - Дисперсии возмущений . II. Построить оцененную ковариационную матрицу для . III. Вычислить оцененную дисперсию ошибки и стандартную ошибку прогноза , если задан вектор регрессоров Х1 в этом прогнозном периоде (табл.2) а = 0,01. IV. Вычислить оцененную дисперсию ошибки и стандартную ошибку прогноза . V. Найти 99% прогнозный интервал математического ожидания регресанда. VI. Найти 99% прогнозный интервал индивидуального значения регресанда. VII. Вычислить коэффициент детерминации . VIII. Проверить гипотезу о том, что «второй регрессор в генеральной совокупности не оказывает никакого влияния». IX. Провести d – тест на автокорреляцию (а = 0,1). Задача 2. Построить и оценить параметры нелинейной зависимости результативного признака Y от фактора Х по их статистическим данным. Используя критерий Фишера с уровнем значимости оценить адекватность построенной модели. Найти доверительные интервалы; точечную оценку прогноза; интервальную оценку прогноза; оценки коэффициентов эластичности и индекса корреляции. Сделать выводы. Задание 3. 1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и объяснить экономический смысл его параметров. 2. Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результативным признаком с помощью средних коэффициентов эластичности и стандартизованных коэффициентов регрессии. 3. Оценить статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t – критерия Стьюдента; нулевую гипотезу о значимости уравнения и показателей тесноты связи с помощью F – критерия. 4. Оценить качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации и множественный коэффициент детерминации. 5. Построить матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и на их основе, а также по t – критерию для коэффициентов регрессии выбрать наиболее информативные факторы в модели. Построить модель только с информативными факторами и оценить ее параметры. 6. Рассчитать прогнозное значение результата; ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости . 7. Сделать выводы. Задание 4. Сделать краткосрочный прогноз, используя линейный тренд и скользящее среднее. Рассчитать доверительные интервалы прогноза. Провести анализ остатков каждой модели. Исходные данные представлены в таблице 1 первой части пособия (Yt). Шаг 1. Рассчитать коэффициенты линейного тренда. Шаг 2. Рассчитать краткосрочный точечный прогноз по тренду. Шаг 3. Рассчитать остатки тренда. Шаг 4. Рассчитать стандартное отклонение остатков тренда. Шаг 5. Задав доверительную вероятность, рассчитать верхнюю и нижнюю границу доверительного интервала прогноза по тренду. Шаг 6. Рассчитать значения скользящего среднего при m = 3. Шаг 7. Рассчитать краткосрочный точечный прогноз по скользящему среднему. Шаг 8. Рассчитать остатки модели скользящего среднего. Шаг 9. Рассчитать стандартное отклонение остатков скользящего среднего. Шаг 10. Задав доверительную вероятность, рассчитать верхнюю и нижнюю границу доверительного интервала прогноза по скользящему среднему. Шаг 11. Сосчитать среднее значение остатков тренда и скользящего среднего. Шаг 12. Сосчитать коэффициенты автокорреляции тренда и скользящего среднего для Т = 1 и Т = 2. Шаг 13. Проверить значимость полученных значений коэффициентов автокорреляции с помощью t – теста. Шаг 14. На основе проведенных расчетов определить, какой из прогнозов предпочтительнее. Список использованной литературы - 6 источников. Объем - 27 страниц.
1 2 3 4 5 Категория: Мои файлы \| Добавил: Elena09
Просмотров: 4096 \| Загрузок: 320 \| Комментарии: 1 \| Рейтинг: 2.0/1